Was ist das Bestimmtheitsmaß (R2) in Finanzen?
Ich verstehe einfach dicht, das diese Kennzahl mir aussagen soll. Kann jmd. helfen?
1 Antwort
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In der Statistik zeigt das Bestimmtheitsmass (zumeist R²) den Anteil der Variation der abhängigen Variablen, welcher in einem linearen Modell durch die unabhängigen Variablen erklärt werden kann. ... Das R² liegt per Definition zwischen Null (0%) und Eins (100%).
ecem810
23.02.2022, 12:50
Fragesteller
Kann man also sagen dass es als Maß dazu dient, ob ein Regressionsmodell richtig ist?
schelm1
23.02.2022, 12:53
@ecem810
Während auf der Mikro-Ebene - je nach Datenlage - in vielen Fällen bereits ein R² von 10% als gut gelten kann, erwarten viele bei stärker aggregierten Daten ein R² von 40% bis 80% oder sogar mehr.
Was würde zum Beispiel ein hohes R2 bedeuten?