Geldgewichtete Rendite Tagesgenau berechnen

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1 Antwort

Rendite meines Portofolios tagesgenau

Hier könnte ein Zirkelschluss vorliegen: Die Ermittlung des IZF erfordert die Kenntnis des gesamten Zahlungsstromes, also Beträge und Zeitpunkte. In der Rückschau kannst Du errechnen, dass der IZF der ersten Portfolioposition in den z. B. 2,3 Jahren beim Kapitaleinsatz von € 2.000 7 % p.a. betrug und bei der zweiten in 3,9 Jahren bei € 1.000 10 % p.a. Gewichtet ergibt sich eine Portfoliorendite von 8,4 % p.a. bei der gegebenen durchschnittlichen Laufzeit von 2,8 Jahren (Berechnung siehe Bild!).

Hierbei ergibt sich 2,8 Jahre Durchschnittslaufzeit (2,8 = 8500:3000) und 8,4 % p.a. Durchschnittsrendite (8,4 % = 712 : 2,8 : 3000 * 100).

In diesem Beispiel, dass sich um weitere Investments erweitern läßt, macht es keinen Sinn, eine Grafik für den tagesgenauen Renditeverlauf anzuzeigen, da erst im Nachhinein die Rendite festliegt.

Anders wäre der Fall bei Portfoliopositionen, wo von Anfang an eine Rendite bekannt ist, z. B. einer festverzinslichen Anleihe.

Gewogene Rendite - (Börse, Rendite, Excel)

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