Wie Du momentan noch unter http://www.mmd-direct.de/ISIN_LU0109012277_WKN_933745_Risikodaten_DekaStruktur2-ChancePlus/ sehen kannst, kommt der Fonds (ich kann dir im Moment leider nur die Daten zum DekaStruktur2 ChancePlus aufzeigen) in seiner MMD Vergleichsgruppe VV-Aktien von der SharpRatio (1,19) her recht gut weg.

Die Sharpe Ratio berücksichtigt neben der Wertentwicklung auch die Schwankungsbreite (Volatilität) eines Fondspreises und setzt beide Größen ins Verhältnis Sie gibt also an, wieviel Rendite ein Fonds pro Risikoeinheit bietet.

Auf Sicht von 2 Jahren Platz 20 von 150 Vergleichsfonds. Zum Stichtag 31.07. jedoch. Die deutlichen Kursverluste vom Anfang diesen Monats sind hier noch nicht erfasst. Ich bin gespannt welche Sharpe Ratio zum Stichtag 31.08. zustande kommt.