Wie kann man die Liquiditätsreserve einer Bank am besten erklären ?

2 Antworten

Nun bin ich etwas überfragt. Wie soll man die Liquiditätsreserven erklären?

Was daran? Warum Banken Reserven halten? Warum sie bestimmte Größen halten müssen?

Ein Bank muss dafür sorgen, dass sie immer Liquide ist. Es besteht eine genaue Liquiditätsplanung. Auszahlungsverpflichtungen für bereits gewährte Kredit, Rückzahlungsverpflichtungen aus Anleihen, oder anderen begebenen Papieren, sowie die Verpflichtungen aus fällig werdenden Termingeldern, müssen immer gedeckt sein. Dafür kann die Bank natürlich auch die erwarteten Rückzahlungen von gegebenen Darlehn und das durchschnittliche Anlagengeschäft einplanen.

Aber es muss eine Reserve gehalten werden, um eben schwangen bei eingehenden Geldern ausgleichen zu können.

Die Liquiditätreserve der Bank besteht aus Komponenten wie Bargeld (Noten und Münzen), Sichtguthaben bei anderen Geldinstituten/Notenbank und Wirtschaftseinheiten und kurzfristigen Termingeldern (Wochengeld) und in begrenztem Umfang auch an Wertpapieren. Vermutlich gehört auch die kurzfristige Verschuldungsmöglichkeit bei Geschäftsbanken und Notenbank dazu.

Der Grundsatz der jederzeitigen Liquiditätsverfügbarkeit (= "Zahlungsfähigkeit") ist eine Grundbedingung für das Funktionieren des Bankwesens (und Wirtschaftens).

Die jüngste Finanzkrise zeigte, dass verschiedene aktivische Bilanzpositionen bei Banken durchaus ein Liquiditätsrisiko beinhalteten. Sie waren je nach Art schnell bis überhaupt nicht liquidierbar (Thema "Liquiditätsgrade"), teilweise weil es nur indirekte marktverfügbare Maßstäbe oder nur wenige Marktpartner gab, teilweise waren sie auch nicht bewertbar oder verkäuflich.

Es gibt nun interessante Modelle zur Optimierung bzw. Steuerung der erforderlichen Liquiditätsreserve bei den Geschäftsbanken, die den Spagat zwischen der sofortigen (Ertrag = 0) und kurzfristig zeitlich verschobenen Liquiditätverfügbarkeit (Ertrag > 0?) versuchen.

Seitens der Bankaufsicht wurde dieses Thema natürlich schon längst entdeckt: http://www.bundesbank.de/download/volkswirtschaft/mba/2008/200809mba_liquiditaetsrisiken.pdf

Was möchtest Du wissen?