Frage von MrGreen,

Korrelation der Positionen meines Depots

Hallo,

wie bekomme ich heraus, wie die Korrelation der Positionen meines Depots ist? Den xray habe ich, aber ich bin mir nicht sicher, ob die Sektoren, Regionen und Überschneidungen bereits aussgekräftig sind.

Ich vermute nein.

Wie finde ich heraus, ob sich der Euroland-Fonds "XY" nicht genau parallel zu einem "China"-Fond bewegt?

Gruß Mr.Green

Antwort
von gurusucher,

Wenn du Morningstar-Xray meinst, den erachte ich schon für ziemlich aussagekräftig

Kommentar von MrGreen ,

Ja den meine ich.

Würde ich also darauf achten, dass die Regionen und Sektoren möglichst breit gefächert sind?

Welche Rolle spielt der Anlagestil von Aktien? Bei mir sind es 40% Large Growth, 25% Large Blend, 10% Large Value, je ~ 6% Mid und der Rest Small.

Ich hätte irgendwie einen Zahlenwert erwartet der beschreibt, wie gut mein Portfolio gestreut ist...

Kommentar von Candlejack ,

was für einen Zahlenwert erwartest Du da ? Gegen was für eine Benchmark ? Ich strukturiere Kunden auch Depots, aber so eine Arbeit mache ich mir dabei nicht, schon gar nicht mit einem Zahlenwert.

Antwort
von Niklaus,

Durch qualitativen und quantitativen Vergleich aller Fondsposititonen der Fonds.

Antwort
von alfalfa,

Wenn Du Statistik kennst: Berechne einfach die Co Varianzen. Das liefert mathematisch die gewünschte Antwort. ;-)

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