Frage von damian89, 144

Geldgewichtete Rendite Tagesgenau berechnen

Hallo! Wie kann ich denn in Excel die geldgewichtete Rendite meines Portofolios Tagesgenau berechnen? Dies kann man ja mit dem Internen Zinsfuß machen. Aber wie mache ich dies dass ich die geldgewichtete Rendite auf einem Chart abbilden kann? Die zeitgewichtete habe ich Bereits errechnet. Ich möchte eben die Zeitgewichtete Rendite mit der Geldgewichteten Rendite in einem Chart abbilden.

Hilfreichste Antwort - ausgezeichnet vom Fragesteller
von LittleArrow, 124

Rendite meines Portofolios tagesgenau

Hier könnte ein Zirkelschluss vorliegen: Die Ermittlung des IZF erfordert die Kenntnis des gesamten Zahlungsstromes, also Beträge und Zeitpunkte. In der Rückschau kannst Du errechnen, dass der IZF der ersten Portfolioposition in den z. B. 2,3 Jahren beim Kapitaleinsatz von € 2.000 7 % p.a. betrug und bei der zweiten in 3,9 Jahren bei € 1.000 10 % p.a. Gewichtet ergibt sich eine Portfoliorendite von 8,4 % p.a. bei der gegebenen durchschnittlichen Laufzeit von 2,8 Jahren (Berechnung siehe Bild!).

Hierbei ergibt sich 2,8 Jahre Durchschnittslaufzeit (2,8 = 8500:3000) und 8,4 % p.a. Durchschnittsrendite (8,4 % = 712 : 2,8 : 3000 * 100).

In diesem Beispiel, dass sich um weitere Investments erweitern läßt, macht es keinen Sinn, eine Grafik für den tagesgenauen Renditeverlauf anzuzeigen, da erst im Nachhinein die Rendite festliegt.

Anders wäre der Fall bei Portfoliopositionen, wo von Anfang an eine Rendite bekannt ist, z. B. einer festverzinslichen Anleihe.

Antwort
von finberman, 92
  1. Du brauchst Formeln
  2. Die Ergebnisse musst du tabellarisch darstellen, um weiter die Grafiken bilden zu können
  3. Entweder passt du die Formeln in eine fertige Tabelle oder machst du aus den Formelergebnissen eine neue Tabelle mittels Excel-Werkzeug "Pivot-Tabels"
  4. Anschließend erstellst du manuell oder über Wizard die Grafiken anhang deiner Tabelle
  5. Ein Grafik hängt nur an einer Tabelle
  6. Möchtest du zwei Datenquellen vergleichen, so solltest du entweder zwei Grafiken erstellen und vergleichen oder versuchen beide Datenmengen in eine Tabelle zu packen und von da aus in einem Grafik zweifarbig abbilden.
Kommentar von damian89 ,

Ich habe die Rendite Bereits berechnet und in einem Chart dargestellt. Nur ist dies eben die zeitgewichtete Rendite. Ich möchte aber die Geldgewichtete Rendite noch berechnen. Da weiß ich eben nicht wie dies in Excel funktioniert

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